Вернуться   Форум о заработке и инвестициях > > >
?
Вход через:  
"Заботься об убытках - прибыли позаботятся о себе сами" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Pankow
Важная информация

Уважаемые форумчане MMGP! Мы восстановили свою работу и приносим извинения за временные неудобства.

До недавнего времени домены mmgp.ru и mmgp.com принадлежали одной группе акционеров и использовался только один домен: mmgp.ru. Две недели назад партнерские отношения акционеров были разорваны в связи с невыполнением одной из сторон, которую возглавляет небезызвестный Павел Крымов, возложенных на себя обязанностей.

В ходе разбирательств Павел Крымов принял решение отделиться и развернуть копию форума на домене mmgp.com, который уже выставлен на продажу вместе со всем проектом.

Форум MMGP продолжает свою работу в штатном режиме на домене mmgp.ru. Если у вас возникают проблемы с входом в ваш кабинет, свяжитесь со службой поддержки.

Подробнее о новости

По всем вопросам работы форума, сотрудничества и взаимодействия, просьба обращаться на почту: [email protected]

Алло, мы ищем стартапы! подробнее...
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сегодня, 20:53
Система рекламных объявлений Ads.MMGP.ru
Старый 03.04.2015, 08:47
#11
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Цитата:
Сообщение от Ponomarenko Roman Посмотреть сообщение
Котировки Вы брали тиковые с Дукаса? потом их в МТ4 терминал, через спец. софт вставляете? и получаете на выходе качество 99.9%?
Нет. Это неверно в корне... Т. к. идеальных котировок у брокера не бывает. Это теория, я же не в Дукасе торгую. Беру котировки у СВОЕГО брокера на истории. Для этого я должен был их сохранить свое время, что я и делаю с 2009 года. Это именно те котировки, которые были у меня в терминале, т. е. построение модели торговли ТС максимально приближена к реальной ситуации, а не к теории...
Цитата:
Сообщение от Ponomarenko Roman Посмотреть сообщение
если нет, и котиры от МQL4 c качеством 90%, можете смело резы с тестера выбрасывать! т.к. котиры от МQL4 всегда идут с дырами, порядка 1-3 мес.
посмотрел Ваш архив, по всем тикам и качество 50% слов нет у меня, одни буквы...
Я описал выше причину такой разницы. Дырявые котировки мне не нужны, также как и идеальные, я тестирую ТОЛЬКО на тех котировках, которые РЕАЛЬНО были у моего брокера, для этого я их сохраняю у себя, т. к. брокер не дает доступа в свой архив, а предлагает скачать у метаквотов. И эти проценты 0 или 50 или 99,9 всего лишь отражение разницы между идеальными и реальными котировками, ну и для не сведущих, т. к. они любят красивые циферки, а подлинность их мало волнует... Или для показухи. Например, для торговли с инвесторами, которые не рубят тему, а клюют на ровненькие графики и обещания золотых гор, что практически невозможно в рынке, - здесь то аппетитно рыбку съел, то рыбьей костью подавился...

[QUOTE=Ponomarenko Roman;8343646Рекомендую обратить Ваш взор на высшие ТФ, недели и мес., и увидите совсем другую картину по евро/баксу [/QUOTE]

Взор я обращаю на все доступные таймфреймы, если необходимо... Но работаю с D1 + H1 для контроля.
Pankow вне форума  
Старый 03.04.2015, 09:35
#12
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Приветствую!..

Закончил тестирование и доводку моделирования торговли ТС Smooth (с постепенным закрытием ордеров) за 2011 год. Здесь очень много ручной правки, поэтому построение достоверных стейтов занимает солидное время. Сделал модель только по умеренной стратегии, вполне достаточно, чтобы оценить эффективность ТС, т. к. консервативная стратегия менее радикальная, а значит и более безопасная с точки зрения потери средств.

В файле выкладываю рабочий материал в пипсах, т. е. автоматическую торговлю разными советниками и с разными параметрами, именно на нем основывается построение отчета, приближенного к реальности.

Ну, естественно, и сам отчет с графиком баланса по умеренной стратегии за 2011 год.




Итог года следующий: прирост +35.63%. Остальные важные итоговые цифры по просадке и матожиданию внизу отчета (выше)...

Кстати, в этот год я реально торговал, но агрессивно тремя ордерами и результат был хуже: -35.97%...

Вот скан низа того стейта и график профита:



Удачи!..
Вложения
Тип файла: rar 2011.rar (32.3 Кб, 13 просмотров)

Последний раз редактировалось Pankow; 03.04.2015 в 09:37.
Pankow вне форума  
Старый 03.04.2015, 15:12
#13
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 40
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.08.2009
Сообщений: 4,325
Re: Моделирование Торговой Системы...

Цитата:
Сообщение от Pankow Посмотреть сообщение
Беру котировки у СВОЕГО брокера на истории. Для этого я должен был их сохранить свое время, что я и делаю с 2009 года.
А Вы думаете у брокера нет дыр в котировках? поищите в сети спец скрипт, который выявляет дыры и сигналит об этом...

и по моему, только Альпари и Дукас хранят историю по тиковых котир а берут они их все у поставщика(метаквотов), т.е. скачав котиру с Дукаса, подогнав их под сперд Вашего брокера, мы как бы получаем идеальную тестовую площадку

ну и от скуки, прогоните Вашу АТС с установленными ранее торговыми условиями(сетом) за 01.01.-01.04.2015, и сравните с реалом и чую, Вы будете ох как опечалены, своими тестами с 50% качеством моделирования...
__________________
НЕ инвестирую в проверенных трейдеров ФТ: Свена, Votfx, Ahmedos
Хочешь заставить свой комп работать быстрее?
прошу в мою тему Оптимизация Windows(платно!)
Ponomarenko Roman вне форума  
Старый 03.04.2015, 22:40
#14
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Цитата:
Сообщение от Ponomarenko Roman Посмотреть сообщение
А Вы думаете у брокера нет дыр в котировках? поищите в сети спец скрипт, который выявляет дыры и сигналит об этом...
Знаю, что нет. Я уже вдоль и поперек эти котировки облазил за 5 с лишним лет... Они же у меня в терминале и неизменны с августа 2009 года.


Цитата:
Сообщение от Ponomarenko Roman Посмотреть сообщение
ну и от скуки, прогоните Вашу АТС с установленными ранее торговыми условиями(сетом) за 01.01.-01.04.2015, и сравните с реалом и чую, Вы будете ох как опечалены, своими тестами с 50% качеством моделирования...
Гоняю регулярно и не опечален, т. к. это моя работа. А с чего печаль?
Pankow вне форума  
Старый 24.04.2015, 10:24
#15
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Приветствую!..

Закончено моделирование работы новой торговой системы Smooth за 2012-14 годы, т. е. последние три года. Чтобы не загружать тему полными стейтментами выкладываю только финальные графики с Summary.

Кривая баланса 2012 года:



График EURUSD D1. 2012 год:



Год был неплохой с точки зрения долгосрочных трендов, причем, в обе стороны. В июле четко виден разворот. Волатильность была на приличном уровне и результат торговли, соответственно, положительный. Прибыль +185% с максимальной относительной просадкой в 40.94%, но с абсолютной всего - $1396.52. Мат. ожидание 33.10 при общем количестве сделок 559.

Кривая баланса 2013 года:



График EURUSD D1. 2013 год:



В 2013-ом была иная картина. Длительных трендов нет. Только в начале года (февраль - март) видно однозначно нисходящее движение, а в основном болтанка в восходящем канале, что сбивало с толку трендовую систему торговли. Тем не менее, год прибыльный, с хорошим максимумом на графике доходности, когда следует снимать прибыль. Конечный результат +24.5% с максимальной относительной просадкой 53.18% из-за частой смены направления движения цены. Правда с удивительно низкой абсолютной просадкой (просто повезло) -$40.50. Мат. ожидание 4.75, количество сделок 517.

И наконец, баланс 2014 года:



График EURUSD D1. 2013 год:



Прошлый год характеризуется малой волатильностью в первой половине года и мощным трендом по доллару с мая, что позволяло заработать на ралли при удачном стечении обстоятельств. Реконструируя торговлю с помощью новой ТС, получен неплохой результат, хотя в июне-августе хорошо приседали. Прибыль +208.3%. с максимальной относительной просадкой 36.95%, а с абсолютной -$1040.41. Мат. ожидание очень хорошее 56.45 из-за нечастых входов в рынок: всего 369 сделок за год.

Моделирование производилось с исходным балансом $10000.

В целом эта торговая система проверялась на отрезке от 2005 года до сего дня, но достоверные котировки моего брокера сохранены в компьютере только с августа 2009, а котировки от MQL довольно значительно отличаются от реальных в основном из-за того, что смещены по времени на час, что делает тестирование очень приблизительным, т. к. один из экспертов (самый активный) открывает ордера по заданному времени (обычно в полдень)...
Но и такое тестирование показало хороший результат. По повременному советнику А - нейтральный, по трендовому (ралли) R - положительный...

Последний раз редактировалось Pankow; 24.04.2015 в 14:59.
Pankow вне форума  
Старый 24.04.2015, 12:58
#16
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,438
Re: Моделирование Торговой Системы...

Владимир, а если в качестве входных данных использовать другие начальные балансы? 1к, 3к, 5к, 7к, что будет? Можно в виде простенькой табличке это показать?

Ну а в целом мои пожелания удачного 2015 года!
JenSh вне форума  
Старый 24.04.2015, 15:13
#17
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Владимир, а если в качестве входных данных использовать другие начальные балансы? 1к, 3к, 5к, 7к, что будет? Можно в виде простенькой табличке это показать?

Ну а в целом мои пожелания удачного 2015 года!
За какой период сделать графики? Попробую сварганить за 2014 год, т. к. болванка готова, просто подставлю 1к, 3к, 5к, 7к... Сегодня займусь.

Кстати, это теория, но скептики скажут - фикция, подрисовал. Согласен, нарисовать можно ВСЁ! Только зачем себя обманывать? Поэтому со следующего месяца буду публиковать фактические результаты торговли + постфактум, т. е. тот же отрезок, но через тестер стратегий (это идеальная торговля на тех же котировках), т. к. сейчас фактически все функции автоматизированы и введены в программный код. Это очень хорошо стимулирует трейдера, т. к. значительные различия означают неточное исполнение алгоритма ТС по психологическим причинам, либо форс мажоры, технические сбои и т. д... Правда, создание стейтмента довольно трудоемкое занятие, но дело стоит того...

Последний раз редактировалось Pankow; 27.04.2015 в 09:18.
Pankow вне форума  
Старый 24.04.2015, 16:15
#18
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Сделал графики, они абсолютно идентичны, что понятно. Различаются только цифры. Это 2014 год.

Надеюсь, все наглядно и без комментариев:






Удачи!..

Последний раз редактировалось Pankow; 24.04.2015 в 22:20.
Pankow вне форума  
Старый 27.04.2015, 16:17
#19
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Приветствую...

Еще немного статистики...

Сравнительная доходность двух торговых систем на одном и том же промежутке времени: 2012-2014 + январь 2015:



Здесь показан прирост (Gain) и относительная просадка (Drowdown - DD) модели торговли новой ТС "Smooth" и старой ТС "Trojka".
Как видно из графиков более надежна с точки зрения рисков, а это главное, новая ТС, чего я и добивался...
Pankow вне форума  
Старый 28.04.2015, 10:33
#20
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 898
Автор темы Re: Моделирование Торговой Системы...

Приветствую...

Финальный аккорд тестирования новой системы: сведение всех стейтментов в один за три года и три месяца (январь 2012 - март 2015).

Вот низ стейтмента с графиком Баланса и Summary:



Максимальный риск на ордер -1%. Плечо входа в рынок 1:9.
На таком длительном промежутке (более трех лет) максимальная относительная просадка всего 22.58% при общей доходности 357.69%.
Вроде очень хорошо, но есть план еще ужать риски, входя в рынок с плечом 1:6...
Pankow вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 20:53
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
8 советов для создания своей торговой системы Aisller Forex: форум для начинающих 89 28.08.2017 12:24
Оценка эффективности торговой системы. delaryc Торговые стратегии 9 29.10.2013 15:47
Создание прибыльной торговой системы для работы на финансовых рынках finmarket.com.ua Обучение/Продажа торговых систем 4 10.02.2013 22:38
Торговля опционами на Форекс - заготовка для торговой системы evreg Торговые стратегии 4 25.12.2010 18:16


.